7月8日,由建设银行作为发起人的国内首单商业银行重整资产支持证券——“建元2008-1”重整资产证券化信托资产支持证券在《财资》杂志2008年度金融衍生产品及结构性产品评奖“最佳结构性交易”奖项中获得优胜奖,是本年度金融衍生产品及结构性产品评选中获奖的唯一中资银行产品。
“建元2008-1”重整资产证券化信托资产支持证券于2008年1月24日在银行间市场成功发行,发行总规模27.65亿元,其中优先级资产支持证券获得AAA评级。这是国内首单以商业银行作为发起人的不良贷款证券化项目,为国内商业银行借助境内资本市场批量化、市场化、标准化处置不良资产积累了成功经验。
据受托机构提交的《建元2008-1重整资产证券化信托第二期受托机构报告》,截至2008年6月14日,“建元2008-1”资产池已经累计回收现金11.85亿元,优先级证券本金累计兑付48.31%。优先级产品的票面利率为6.08%,定价基础是基于发行时2年期政策性金融债的利率,而考虑到本金快速偿付的特性,该产品的加权平均期限仅为0.92年,根据目前实际回收情况,期限将进一步缩短。“建元2008-1”好于预期的资产池回收和证券偿付情况,进一步增强了投资者对该产品的信心,受到投资者赞誉。
近年来,建行将促进投资银行业务发展作为推进综合化经营、实现收入多元化的重要举措,投行业务实现稳健快速发展。2007年,建行通过资产证券化、短期融资券承销、理财产品开发等多种方式为客户融资1,154亿元;实现投资银行业务各项收入超过24.90亿元,较上年增长1倍多。建行是国内最早开展资产证券化业务的商业银行。2005年12月,建行推出了国内首单个人住房抵押贷款证券化产品——“建元2005-1”个人住房抵押贷款支持证券,并于2007年成功设计发行总金额41.61亿元的“建元2007-1”个人住房抵押贷款支持证券。
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